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Gestão de Riscos


1. Gerenciamento de Riscos

 

A Agência de Fomento de Alagoas S/A, segue adotando medidas visando o atendimento aos normativos editados pelo BACEN e o CMN, e que são aderentes à Agência, com melhorias nos processos internos, adequando a estrutura de gestão dos riscos, tornando-a compatível com a natureza das operações, com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, deixando-os proporcionais à dimensão da exposição dos riscos.

 

 a) Risco Operacional

A Política de Gerenciamento de Risco Operacional definida contempla a visão gerencial e a cultura de controles, o reconhecimento e avaliação dos riscos, o controle das atividades e segregação de responsabilidades, o processo de informação e comunicação e a necessidade de monitoramento das atividades de controle. O sistema implantado com esse fim específico tem por base a classificação de riscos prevista no disposto na Resolução Bacen nº. 3.380/2006.

Na gestão do risco operacional, é adotado o mapeamento de processos para que sejam feitas as devidas vinculações e avaliações (impacto e probabilidades) dos riscos em relação aos mesmos. Com isso, a Agência de Fomento de Alagoas S/A tem a oportunidade de visualizar o quadro completo de seus riscos operacionais e, assim, promover a gestão sistemática de cada um deles, de acordo com a especificidade de cada caso.

 

b) Risco de Mercado

O risco de mercado é representado pela possibilidade de perda financeira por oscilação de preços e taxas de juros dos ativos financeiros da Organização, uma vez que suas operações ativas e passivas podem apresentar descasamentos de prazos, moedas e indexadores.

Em atendimento às disposições estabelecidas pela Resolução nº 3.464/07, do CMN, foram instituídas diretrizes, metodologias, limites e responsabilidades no âmbito do risco de mercado, apresentadas na política de gerenciamento de riscos.

A política de gerenciamento de risco de mercado implementada na Agência de Fomento de Alagoas S/A tem o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição desses riscos, garantindo a existência de mecanismos eficientes para a supervisão e acompanhamento.

Além da definição das diretrizes de gestão, foi implementada a sistematização das regras de apuração da parcela de patrimônio de referência exigido, referente ao risco de mercado, considerando as características das operações existentes, tendo presente os requisitos mínimos estabelecidos pelo BACEN.

 

c) Risco de Crédito

O risco de crédito é representado pela possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da contraparte.

O gerenciamento de risco de crédito é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, aferição e diagnóstico, através de modelos, instrumentos e procedimentos, e exige alto grau de disciplina e controle nas análises das operações efetuadas e preserva a integridade e a independência dos processos.

Em atendimento à política de gerenciamento de riscos, o gerenciamento do risco de crédito baseia-se, inicialmente, no acompanhamento da evolução da carteira de crédito da instituição, com a coleta e armazenamento de dados para projeções e análises futuras. Portanto, a política definida para a gestão do risco de crédito, com metodologia e procedimentos implantados e descritos em manuais internos, encontra-se em atualização, como forma de mitigar ainda mais os riscos.

O risco de crédito também é avaliado nos Comitês de Crédito, onde são discutidos e se estabelece o perfil das linhas de crédito, além das exigências de garantia. Esse é um processo central da Agência de Fomento de Alagoas S/A.

  

d) Risco de Liquidez

Risco de liquidez é representado pela possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas, bem como pela possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.

Em atendimento às disposições estabelecidas pela Resolução nº 4.090/12, do CMN, foram instituídas diretrizes, metodologias, limites e responsabilidades no âmbito do risco de liquidez, apresentadas na política de gerenciamento de riscos.

 

e) Gerenciamento de Capital

O processo de gerenciamento de capital é realizado de forma a proporcionar condições para o alcance dos objetivos estratégicos da Organização, levando em consideração o ambiente econômico e comercial onde atua. Este processo deve ser compatível com a natureza das operações, e complexidades dos produtos, serviços e com a dimensão da exposição a riscos da instituição.

Sob a ótica do BACEN, as instituições financeiras devem manter, permanentemente, capital (patrimônio de referência) compatível com os riscos de suas atividades, representado pelo patrimônio de referência exigido (PRE). O PRE é calculado considerando, no mínimo, a soma das parcelas de risco de crédito, risco de mercado e risco operacional.

De acordo com a Resolução nº 3.988/11, do CMN, a Agência possui política de gerenciamento de capital aprovada, na qual foram instituídas diretrizes, metodologias, limites e responsabilidades.

 

 

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